Bienvenue
Le LPSM est une unité mixte de recherche (UMR 8001) dépendant du CNRS, de Sorbonne Université et de l’Université Paris Cité. Le laboratoire compte environ 200 personnes (dont env. 90 permanents), répartis sur deux sites (Campus P. et M. Curie de Sorbonne Université et Campus Paris Rive Gauche de l’Université Paris Cité).
Les activités de recherche du LPSM couvrent un large spectre en Probabilités et Statistique, depuis les aspects les plus fondamentaux (qui incluent notamment l'Analyse Stochastique, la Géométrie Aléatoire, les Probabilités Numériques et les Systèmes Dynamiques) jusqu’aux applications à la Modélisation dans diverses disciplines (Physique, Biologie, Sciences des Données, Finance, Actuariat, etc), applications qui incluent des partenariats en dehors du monde académique.
Le LPSM est un laboratoire relativement récent. Cependant, ses composantes sont anciennes et proviennent du développement des « mathématiques du hasard » dans le centre de Paris, depuis le premier quart du 20ième siècle (voir ici pour plus de détails).
NB: Site largement inspiré de celui de l'IRIF (merci à eux pour la mise à disposition de leur maquette).
Actualités
12.2.2024
Arrêté électoral portant sur les élections du conseil de l'UFR de Mathématiques: arrêté.
10.1.2024
Huyên Pham a été élu vice-président de la Bachelier Finance Society. Félicitations Huyên!
27.2.2024
Viviane Baladi est lauréate du prix "Teubner Foundation Science Prize for the Promotion of Mathematical Sciences". Félicitations Viviane!
1.2.2024
Le livre Marginal and Functional Quantization of Stochastic Process, écrit par Harald Luschgy et Gilles Pagès, vient d'être publié.
12.3.2024
Arrêté portant report des élections au conseil de l'UFR 929 de Mathématiques: arrêté.
30.11.2023
Nicole El Karoui est lauréate du prix Risk Awards 2024 Lifetime achievement. Félicitations Nicole!
(Ces actualités sont présentées selon un classement mêlant priorité et aléatoire.)
Événements
Mathématiques financières et actuarielles, probabilités numériques
Jeudi 2 mai 2024, 11 heures, Jussieu, Salle Paul Lévy, 16-26 209
Fausto Gozzi (LUISS Roma) Regular solutions for HJB in infinite dimension through partial smoothing.
Les probas du vendredi
Vendredi 3 mai 2024, 11 heures, Jussieu, Salle Paul Lévy, 16-26 209
Maxime Ligonnière (Institut Denis Poisson (Univ. de Tours)) Produits d'opérateurs positifs aléatoires et modèles de populations multitypes en environnement aléatoire
Dans cet exposé, je commencerai par présenter ces résultats existants sur les produits de matrices finies, avant d'en présenter des applications à des modèles de populations. Ces applications posent naturellement la question de l'extension infinie dimensionnelle de ces résultats, et je présenterai donc ensuite un travail original aboutissant sur des asymptotiques similaires pour des produits d'opérateurs sur des espaces de dimension infinie.
Soutenances d'habilitation
Lundi 13 mai 2024, 14 heures 30, 15-16 101 et Teams
Nicolas Bousquet (LPSM) Contributions to the statistical quantification of uncertainties affecting the use of numerical models
Séminaire de Probabilités
Mardi 14 mai 2024, 14 heures, Jussieu, Salle Paul Lévy, 16-26 209
Cédric Boutillier (LPSM) A venir
Séminaire de statistique
Mardi 14 mai 2024, 9 heures 30, Jussieu en salle 15-16.201
Rafaël Pinot (LPSM Sorbonne Université) Non encore annoncé.
Séminaire Modélisation et Probabilités
Mercredi 15 mai 2024, 14 heures 15, Sophie Germain 1013
Paul Dario (Laboratoire d’analyse et de mathématiques appliquées (LAMA)) Phase transition for the XY model on a percolation cluster.
Les probas du vendredi
Vendredi 17 mai 2024, 11 heures, Jussieu, Salle Paul Lévy, 16-26 209
Irene Ayuso Ventura (Univ. Gustave Eiffel) Non encore annoncé.
Séminaire de Théorie Ergodique
Mardi 21 mai 2024, 10 heures 30, Jussieu, Salle Paul Lévy, 16-26 209
François Le Maître Le théorème de Belinskaya pour les flots
Séminaire Modélisation et Probabilités
Mercredi 22 mai 2024, 14 heures 15, Sophie Germain 1013
Nicolas Chenavier (Université du Littoral Côte d'Opale) Approximation par Poisson composé pour un processus beta-mélangeant
Mathématiques financières et actuarielles, probabilités numériques
Jeudi 23 mai 2024, 10 heures, CACIB Montrouge
Julien Guyon & Bouazza Saadeddine (CERMICS & CACIB) Séance GT chez CACIB Montrouge
Bouazza Saadeddine : Calibration through regression.
Séminaire de Probabilités
Mardi 28 mai 2024, 14 heures, Jussieu, Salle Paul Lévy, 16-26 209
Christophe Garban (Lyon) Annonce à suivre
Séminaire Modélisation et Probabilités
Mercredi 29 mai 2024, 14 heures 15, Sophie Germain 1013
Clément Cosco (CEREMADE) Non encore annoncé.
Mathématiques financières et actuarielles, probabilités numériques
Jeudi 30 mai 2024, 11 heures, Jussieu, Salle Paul Lévy, 16-26 209
Sergey Nadtochiy (Illinois Institute of Technology) Cascade equation for Stefan problem as a mean field game